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かばわらシミュレータはカバードワラントなどのオプションの価格を計算するソフトです
名前はかばわらとなっていますが、もちろん日経225オプションに対しても使えます

権利行使価格、金利、配当などの入力からボラティリティの値を推定し、
それを基に損益分岐株価やデルタ、セータなどを計算することが出来ます

計算はブラックショールズの式に基いています

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--- ダウンロード ---

"かばわらシミュレータ"はフリーソフトです、ご自由にお使い下さい

ver.0.61

対応OS : Windows 95/98/Me/2000/XP

注: グラフを表示するためにはmschrt20.ocxが必要です。
こちら などからダウンロードできます。

意見、要望、バグ報告などは こちら までお願いします

オンラインマニュアル

--- かばわらシミュレータの実行画面例 ---

メイン画面
ワラントの追加、削除や各値の入力、計算結果の確認などを行います

グラフ1
横軸:原資産価値 縦軸:ワラント価格
黒:本源的価値ライン
青:ワラント価格
緑:現在の価値
赤:損益分岐価格

グラフ2
横軸:時間 縦軸:原資産価値
黒:損益分岐ライン
濃い赤と青:プラス25%、マイナス25%ライン
薄い赤と青:プラス50%、マイナス50%ライン
緑:現在の価値
赤:損益分岐価格

--- リンク ---

ワラント資料館
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QuickMBA / Black-Scholes Option Pricing Formula